¿Qué es Backtesting?

¿Qué es Backtesting?

¿Qué es Backtesting? Es una palabra inglesa y en español podría entenderse como prueba retrospectiva, ya que back es detrás, atrás y test se refiere a testeo o estudio de muestra. En el área financiera o comercial consiste en probar una estrategia previamente.

Las informaciones de ciertas tácticas que se aplican en un sistema, sea para anticipar los resultados, los niveles de confianza, de riesgos, etc. significa el manejo de estimaciones muéstrales. Con éstas se determinan actuaciones pasadas mostradas en proyección y se hacen con Pruebas de Backtesting.

Con el Backtesting se toman en cuenta datos anteriores de los movimientos, sectores y acciones, para poder testear o probar una maniobra financiera en el trading o comercio e inversiones.

También, permiten evaluar el desempeño de los métodos utilizados para el cálculo del VaR (valor de riesgo), que son una técnica estadística para convalidar la condición y exactitud de un modelo comparado con el existente en el trading y en el mercado bursátil.

¿Para qué es útil el Backtesting?

Este tipo de procedimientos permite justipreciar y ponderar la eficiencia de un método en el mercado de índices bursátil, materias primas o divisas. La aplicación del Backtesting reduce la incertidumbre para incursionar en la variabilidad de los negocios.

La relevancia de este análisis retrospectivo permite hallar la manera de construir el modelo más apropiado para obtener  indicadores, ajustados a nuestros cánones. Por otra parte, esta información aportará elementos para elaborar las próximas  operaciones o estrategias.

Para que un proceso financiero funcione es necesario aplicar el Backtesting por unos cuantos meses seguidos, ya que permitirá manejar un sistema, tomarle confianza y asegurará que éste proporcione beneficios.

Por consiguiente, cualquier Trader u operador de negocios puede aplicarlo y su nivel de experiencia en el área cuenta, pues  nos es igual un aprendiz que una persona que maneje a cabalidad el  Backtesting.

Probar una técnica financiera en momentos reales implica mucho consumo en tiempo, por lo que es recomendable utilizar informaciones anteriores sobre su aplicación y las estrategias aplicadas en situaciones similares, para luego evaluar si se pueden usar o no.

¿Qué es Backtesting?

¿Qué podemos medir con el Backtesting?

Entre los parámetros para  medir el Backtesting tenemos el nivel de confianza, horizonte temporal o períodos de observación; riesgos de créditos, probabilidades de incumplimiento, volatidad, entre otros. Además, se debe saber  manejar los indicadores y como utilizarlos en el mercado para generar beneficios.

Igualmente, si trabajas con monedas extranjeras en un período y espacio determinado, debes desarrollar un método estadístico que facilite el manejo de entrada y salida de su valor internacional, a la vez permita evaluar lo ganado o perdido en las inversiones de la bolsa.

De esta forma, obtendrás mayor seguridad en este tipo de procesos y evitar grandes pérdidas financieras, pues aplicarás técnicas que te ayudarán a no emplear tantos indicadores y se creen entradas adulteradas en el mercado bursátil.

¿Cómo obtener los datos históricos?

Una de las maneras para acceder a datos históricos y poder realizar el Backtesting puede ser  con el sitio finance.yahoo.com que gratuitamente dispone de acceso a los precios de cierre diario de muchas empresas. También, descargar MetaTrader 4 ó 5, Forextester o Trandingview, que son privadas.

En internet se pueden encontrar muchas páginas que ayudan a simplificar la tarea de realizar un Backtesting, ya que exportan los datos a una plantilla de Excel, y con esta herramienta se determinan las informaciones necesarias para utilizar el sistema, tales como el tiempo y frecuencia  de las operaciones.

Expertos en el área destacan que es necesario aplicar 30 trades para poder evaluar de forma estadística el funcionamiento del sistema y según la desviación estándar del Backtest será mayor el “in-sample”.

¿Qué es Backtesting?

¿Cómo elaborar un Backtesting?

Existen dos formas de realizarlo un Backtesting  y son:

Manual o Papertrading

Se encarga de realizar datos estadísticos con gráficos de los datos anteriores, los cuales son registrados en “pips” o menor porcentaje a favor o en contra. Además, se debe anexar las ganancias y pérdidas para que el backtest pueda desarrollar una estrategia que mejore los procesos financieros.

Puedes emplear una cuenta en MetaTrader 5, descargar el demo con el cual trasladas los candlesticks entre barras, que proporciona las simulaciones y vuelves atrás en el tiempo que quieras y después ejecutar barra a barra el timeframe seleccionado.

Con Excel solo utilizas la hoja de gestión operativa intradía que permite trabajar con productos apalancados, controlar la operativa de una cartera a diario. Otras de las funciones de esta son:

  • Gestionar la Entrada de Operaciones: evalúa si se ajusta a nuestra táctica operativa con rangos o ratios de riesgo o beneficio adecuado. Es ejecutable si se dan las condiciones.
  • Gestión de órdenes activas: limita al mercado ejecutable hasta cierto rango de precios.
  • Posiciones Abiertas: indica las posiciones abiertas y las ya cerradas de toda la operativa de la cartera por un año. Desde aquí se realiza la gestión del Trading o gestión monetaria que implica cierres parciales, cálculo de parte salvavidas y runner, plusvalía, entre otros.
  • Elabora informe descriptivo de la evolución de la cartera diaria.
  • Cartera: representan los clientes, muestra su evolución diaria.
  • Boleta: Significa crear un informe analítico de los gráficos estadísticos, que permite interpretar cómo se realizan las operaciones financieras y el trading, que incluye una evaluación técnica, psicológica y gestión monetaria. Con este documento se crea el Diario Trading.
  • Análisis operativo: Se coloca la evaluación de una cartera de inversiones o valores y los resultados comparativos de sus operaciones financieras.
  • Agenda: Presenta un cronograma de las acciones de mercado y sus posibles riesgos. Alerta cuándo se pueden realizar las operaciones comerciales o no.
  • Log Actividad: Explica lo que debe realizar cada operador y cómo debe procesar lo que ejecuta en el ámbito financiero.

Automático

El procedimiento es más rápido y el tester para obtener los “pips” a favor o en contra se realizan con un programa que registra de forma sistemática los datos históricos para elaborar la estrategia de mercado. Sin embargo, se debe tener conocimientos de programación para optimizar el Backtesting.

Errores más comunes en el backtesting

Durante el proceso del backtesting se pueden ocasionar errores algorítmicos que puede afectar las proyecciones o estimaciones para saber cómo, cuándo y con quien invertir.  Si hay un error en el suministro de información, puede ocasionar un bajo rendimiento en las inversiones.

Además, si existen datos suficientes que abarquen el  “In sample y out of sample”, no habrá una buena optimización del sistema trading y se generan errores en esta parte.

En la programación se crea mayor complejidad para obtener respuestas óptimas, por lo que puede ocasionar el incremento o disminución de las comisiones al ejecutar un bracktest.

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